双向固定效应模型的R方重要吗

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求助：为什么双向固定效应的R方0.9+，会不会存在伪回归的问题啊，但是单独控制时间或者个体，R方没有这么大

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关键词：固定效应模型 固定效应 伪回归 Stata

Rrcd 发表于 2024-4-27 14:31
求助：为什么双向固定效应的R方0.9+，会不会存在伪回归的问题啊，但是单独控制时间或者个体，R方没有这么 ...

不重要

双向固定效应模型中的R方较高可能存在伪回归的问题。伪回归是指当两个变量之间存在共同的趋势或者相关性，但实际上并没有因果关系时，回归模型可能会产生高的R方值。

在双向固定效应模型中，通过控制个体和时间的固定效应，可以消除个体和时间的影响，更准确地估计其他变量之间的关系。这样做可以减少了个体和时间的影响，从而使得R方较低。而当不控制个体和时间的固定效应时，模型中可能会包含了个体和时间的影响，导致R方较高。

因此，当双向固定效应模型中的R方较高时，需要谨慎解释结果，考虑是否存在伪回归的可能性。为了更准确地评估变量之间的关系，可以考虑使用其他方法或模型进行分析，如随机效应模型或工具变量回归等。

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