数据进行了一阶差分显示平稳,也验证了残差有ARCH效应。如果不引入虚拟变量进条件异方差方程,一阶GARCH的假设条件是满足的。但我得实证分析目的就是要考虑股指期货推出对股指波动率的影响,引入虚拟变量是最好的选择。求助各位大佬了,谢谢!
楼主: Samurai45
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[时间序列问题] GARCH条件异方差引入虚拟变量结果常数项为负 |
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